>> 五礦期貨-金融期權策略早報-241017
| 上傳日期： |
2024/10/17 |
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| 1212KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧品先 |
| 下載權限： |
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期權
上證50ETF期權
上證50ETF自9月下旬以來超跌反彈回暖上升，而后持續(xù)大幅上漲，創(chuàng)出近兩年以來新高，而后沖高回落后大幅度波動，市場行情表現多頭趨勢方向上大幅回落后巨幅波動的行情走勢
期權波動性分析
期權隱含波動急速上漲不斷上升后急速下降，仍處于歷史較高水平
期權策略建議
構建賣出偏中性的看漲+看跌期權組合策略，獲取時間價值收益和方向性收益，動態(tài)地調整持倉，使得持倉頭寸保持中性。如：S_510050P2410M02700和S_510050C2410M02850
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