>> 五礦期貨-金融期權(quán)策略早報-241018
| 上傳日期： |
2024/10/18 |
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| 1212KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
盧品先 |
| 下載權(quán)限： |
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期權(quán)
上證50ETF期權(quán)
標(biāo)的行情分析
上證50ETF自9月下旬以來超跌反彈回暖上升，而后持續(xù)大幅上漲，創(chuàng)出近兩年以來新高，而后沖高回落后大幅度波動，市場行情表現(xiàn)多頭趨勢方向上大幅回落后巨幅波動的行情走勢
期權(quán)波動性分析
期權(quán)隱含波動急速上漲不斷上升后急速下降，仍處于歷史較高水平
期權(quán)策略建議
構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取時間價值收益和方向性收益，動態(tài)地調(diào)整持倉，使得持倉頭寸保持中性。如：S_510050P2411M02600和S_510050C2411M02800
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