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>> 銀河期貨-商品期權日報:商品期權成交量471萬張,碳酸鋰期權IV下降顯著-241017
上傳日期:   2024/10/17 大?。?/td>   913KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   銀河期貨
評級:   -- 作者:   謝怡倫
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商品期權成交量471萬張:部分品種成交量較大,其中純堿期權成交量達到68萬張,豆粕期權和PTA期權成交量分別為25萬張和26萬張;持倉量方面,豆粕期權持倉量超過68萬張,純堿期權持倉量超過73萬張,值得關注;成交量PCR方面,部分品種PCR偏離較大,如聚丙烯期權,PCR達到1.76,而豆粕期權,PCR僅為0.41,存在一定交易機會同時也需提防流動性風險。
  碳酸鋰期權IV下降顯著:農(nóng)產(chǎn)品中,蘋果期權IV上漲近1.69%,生豬期權IV下跌近1%;能化類品種中,工業(yè)硅、燒堿等期權IV不同幅度上漲,合成橡膠期權IV下降4.04%,碳酸鋰期權IV下滑6.35%;金屬類品種中,各品種IV不同幅度下降,其中滬鋅期權IV下降3.09%。
  推薦買入跨式期權:近期部分品種波動率較大,可以考慮小倉位擇品種構建買入跨式期權策略,需主要倉位管理。
  風險提示:本報告內(nèi)容僅作數(shù)據(jù)瀏覽使用,不構成任何投資建議。
  
 
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