| 上傳日期： |
2024/10/24 |
大?。?/td>
| 3838KB |
| 格式： |
xlsx |
來(lái)源： |
東證期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
范沁璇 |
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★觀點(diǎn)
本月宏觀動(dòng)量預(yù)測(cè)結(jié)果分別為：增長(zhǎng)(下行)，通脹(上行)，信用(上行)，利率(上行)；宏觀因子S1策略本月配置比例為：股票(35.98%)，債券(14.39%)，商品(49.63%)；本月至今股債商策略回報(bào)為-1.85%，股債策略回報(bào)為-1.48%。
宏觀因子S2策略配置比例為：滬深300(22.98%)，中證500(7.04%)，中證1000(7.8%)，利率債(0.34%)，金融債(3.94%)，信用債(35.17%)，農(nóng)產(chǎn)品(7.28%)，金屬(3.86%)，化工(7.41%)，能源(1.83%)，黃金(2.37%)，本月至今回報(bào)為-0.81%。
★庫(kù)存、開(kāi)工及消費(fèi)
社會(huì)庫(kù)存因子方面，H型鋼最新值為62.63萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-0.46%,同比變化為-9.45%；PE最新值為60.06萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-1.86%,同比變化為-5.25%；PVC最新值為48.41萬(wàn)噸,環(huán)比變化為0.0%,同比變化為12.27%；丁苯橡膠最新值為2731.0噸,環(huán)比變化為-15.48%,同比變化為-44.38%；鋼材最新值為794.92噸,環(huán)比變化為-4.4%,同比變化為-19.46%；甲醇最新值為1571930.0噸,環(huán)比變化為4.04%,同比變化為17.53%；精煉鎳最新值為39876.0噸,環(huán)比變化為6.35%,同比變化為155.45%；冷軋板卷最新值為126.17萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-0.57%,同比變化為10.15%；瀝青最新值為30.8萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-8.88%,同比變化為-33.62%；螺紋鋼最新值為435.31萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-4.25%,同比變化為-34.0%；螺紋鋼最新值為283.01萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-6.41%,同比變化為-38.16%；鋁合金錠最新值為1.96萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-10.5%,同比變化為-16.95%；熱軋板卷最新值為287.9萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-3.43%,同比變化為-3.92%；熱軋帶鋼最新值為46.79萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-5.89%,同比變化為-32.39%；無(wú)縫管最新值為69.56萬(wàn)噸,環(huán)比變化為0.0%,同比變化為-6.82%；線材最新值為53.7萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-10.62%,同比變化為-19.41%；線盤最新值為152.81萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-5.5%,同比變化為-16.27%；中厚板最新值為125.29萬(wàn)噸,環(huán)比變化為-1.52%,同比變化為-8.45%；
開(kāi)工率因子方面，高爐開(kāi)工率為81.68%,環(huán)比變化為0.89%,同比變化為-0.66%；87家獨(dú)立電弧爐鋼廠開(kāi)工率69.58%,環(huán)比變化為4.32%,同比變化為-1.02%；純滌紗開(kāi)工率78.46%,環(huán)比變化為0.0%,同比變化為17.35%；純棉紗開(kāi)工率66.77%,環(huán)比變化為-0.34%,同比變化為-0.95%；道路改性瀝青開(kāi)工率32.18%,環(huán)比變化為-0.32%,同比變化為-8.18%；浮法玻璃開(kāi)工率78.24%,環(huán)比變化為-0.09%,同比變化為-4.13%；螺紋鋼開(kāi)工率43.93%,環(huán)比變化為1.63%,同比變化為-1.97%；煤瀝青開(kāi)工率42.59%,環(huán)比變化為-1.08%,同比變化為-6.72%；煤炭開(kāi)工率69.53%,環(huán)比變化為1.06%,同比變化為-6.46%；熱軋板卷開(kāi)工率78.13%,環(huán)比變化為-1.56%,同比變化為-1.56%；熱軋帶鋼開(kāi)工率62.04%,環(huán)比變化為3.71%,同比變化為-5.25%；下游行業(yè)開(kāi)工率40.94%,環(huán)比變化為0.63%,同比變化為-0.88%；下游行業(yè)開(kāi)工率41.5%,環(huán)比變化為0.5%,同比變化為8.37%；原油開(kāi)工率54.05%,環(huán)比變化為-1.05%,同比變化為-9.9%；中國(guó):開(kāi)工率:產(chǎn)能(>200萬(wàn)噸):焦化企業(yè)(230家)開(kāi)工率79.79%,環(huán)比變化為1.64%,同比變化為-2.61%；中溫煤焦油開(kāi)工率55.36%,環(huán)比變化為0.0%,同比變化為2.81%；中國(guó):開(kāi)工率:汽車輪胎(半鋼胎)開(kāi)工率74.96%,環(huán)比變化為-1.55%,同比變化為2.47%；中國(guó):開(kāi)工率:汽車輪胎(全鋼胎)開(kāi)工率49.7%,環(huán)比變化為7.7%,同比變化為-14.55%；
消費(fèi)類因子方面，北京:地鐵客運(yùn)量最新值為919.75萬(wàn)人次,環(huán)比變化為0.36%,同比變化為8.37%；上海:地鐵客運(yùn)量最新值為1267.0萬(wàn)人次,環(huán)比變化為0.98%,同比變化為7.91%；中國(guó):電影票房收入:當(dāng)周值最新值為51500.0萬(wàn)元,環(huán)比變化為-74.79%,同比變化為-11.51%；
★流動(dòng)性及估值
市場(chǎng)整體流動(dòng)性方面，DR007最新值為1.61%,250交易日百分位數(shù)為10.0%；GC001:成交量最新值為1705903469.0手,250交易日百分位數(shù)為100.0%；GC001:收盤價(jià)最新值為1.885%,250交易日百分位數(shù)為40.0%；GC007:成交量最新值為101194734.0手,250交易日百分位數(shù)為10.0%；GC007:收盤價(jià)最新值為1.895%,250交易日百分位數(shù)為30.0%；
滬深300賠率方面，1/滬深300指數(shù)PE-國(guó)債到期收益率最新值為5.58%,250交易日百分位數(shù)為6.0%；1/滬深300指數(shù)PE-美國(guó)：國(guó)債到期收益率最新值為3.27%,250交易日百分位數(shù)為5.0%；滬深300指數(shù)股息率-國(guó)債到期收益率最新值為0.79%,250交易日百分位數(shù)為56.0%；滬深300指數(shù)股息率-美國(guó)：國(guó)債到期收益率最新值為-1.52%,250交易日百分位數(shù)為20.0%；
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