>> 國泰君安期貨-國債期貨：修復行情遇情緒面擾動再起，尾盤震蕩回落-241025
| 上傳日期： |
2024/10/25 |
大小： |
580KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
10月24日，國債期貨收盤漲跌不一，30年期主力合約跌0.09%，10年期主力合約跌0.09%，5年期主力合約持平，2年期主力合約漲0.01%。國債期貨指數(shù)為0.64。量價因子看空，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為-0.18%，策略近20日累加收益為-0.86%，近60日累加收益為-0.31%，近120日累加收益為0.77%，近240日累加收益為1.54%。
市場方面A股三大指數(shù)今日集體收跌，截至收盤，滬指跌0.68%，深成指跌1.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.37%，北證50指數(shù)漲4.06%，滬深京三市成交額15634億元，較上日縮量4014億元。全市場超3000只個股下跌。
資金方面，隔夜shibor報1.5300%，上漲4.00個基點；7天shibor報1.5960%，上漲0.10個基點；14天shibor報1.9950%，上漲2.20個基點；1月shibor報1.8220%，上漲0.20個基點；3月shibor報1.8790%，上漲0.60個基點。
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為1.31%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為2.21%，10年期活躍CTD券為240013.IB，IRR為1.02%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為-0.71%，目前R007約1.8496%。
貨幣市場方面，10月24日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交27億元，減少1.66%。其中，隔夜收于1.38%，較前一交易日下跌2bp，7天收于1.80%，較前一交易日上漲14bp；中期方面，14天收于2.00%，較前一交易日上漲11bp；長期方面，1個月收于2.00%，當日無成交，與上一交易日持平。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行0.78BP、1.02BP和0.00BP至1.85%、2.17%和2.36%；2Y下移1.05BP至1.56%、）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M和1Y期分別上行0.41BP和0.74BP至2.02%和2.08%；3Y和5Y期分別下移0.50BP和1.04BP至2.24%和2.33%）。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募增加0.03%；外資減少3.03%，理財子減少2.26%；周度變化：私募減少1.29%；外資減少6.52%，理財子減少7.59%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
中國央行10月24日進行7989億元7天期逆回購操作，中標利率為1.50%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有1326億元7天期逆回購到期。
【趨勢強度】
國債期貨趨勢強度：0。
注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
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