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2024年三季度，國(guó)債期貨進(jìn)一步上漲，但在季末股票強(qiáng)勢(shì)行情下出現(xiàn)快速回撤。公募基金的國(guó)債期貨的持倉(cāng)明顯縮減，特別是空頭持倉(cāng)縮減超過(guò)一半。參與國(guó)債期貨的公募基金公司數(shù)量維持在40家，但對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品數(shù)量下降至85只。從持倉(cāng)市值來(lái)看，多頭持倉(cāng)市值小幅下降至23億，空頭持倉(cāng)市值縮水接近60%至60億。
　　截至2024年9月末，全市場(chǎng)總持倉(cāng)量為486,107手（單邊計(jì)算），較今年前兩個(gè)季度末基本持平。其中，公募基金多頭持倉(cāng)量進(jìn)一步減少至2045手，市場(chǎng)占比下降至0.4%，同時(shí)空頭持倉(cāng)量環(huán)比減少近60%至5375手，市場(chǎng)占比回落至1.1%。
　　從品種來(lái)看，各品種持倉(cāng)市值降幅較為接近，TL成為主要持倉(cāng)品種。多頭持倉(cāng)中，除TL外其余三個(gè)品種均錄得一定降幅?？疹^持倉(cāng)中，各品種持倉(cāng)市值同步下降，降幅亦較為接近。經(jīng)過(guò)三季度減倉(cāng)，TL成為公募的主要持倉(cāng)品種。持倉(cāng)期限方面，多頭仍以12月合約為主，空頭中次季（2503）合約占比上升至24%。
　　按基金類型區(qū)分，混合債券型二級(jí)基金、偏債混合型、靈活配置型三類基金產(chǎn)品的空頭持倉(cāng)縮減最為明顯，三類產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)減少18只，合計(jì)持倉(cāng)市值縮水超過(guò)70億。與之相對(duì)，中長(zhǎng)期純債型基金的產(chǎn)品數(shù)量和持倉(cāng)市值都較為穩(wěn)定。
　　配置國(guó)債期貨的公募產(chǎn)品中，規(guī)模較大的產(chǎn)品過(guò)去一個(gè)季度多數(shù)錄得正收益，但產(chǎn)品份額多數(shù)下降。配置國(guó)債期貨多頭和空頭的公募產(chǎn)品二季度末以來(lái)平均凈值分別增長(zhǎng)0.28%和0.5%，同期債券型基金指數(shù)凈值增長(zhǎng)0.75%，時(shí)間上看收益的差異主要體現(xiàn)在9月份。