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三季度多頭需求顯著上升，空頭需求穩(wěn)定。截止2024年三季度末，公募基金共持有股指期貨合約總市值（多空絕對(duì)值相加）為262.60億元，環(huán)比2024年二季度增加39.17%。其中多頭持倉(cāng)市值203.60億，環(huán)比增加57.77%，空頭持倉(cāng)市值為-59.01億元，環(huán)比減少1.07%。數(shù)量上，持有股指期貨頭寸的公募基金共有321家，環(huán)比減少2家。其中三季度末有65家公募基金股指期貨的倉(cāng)位調(diào)整到0，同時(shí)63只公募基金新增持有股指期貨倉(cāng)位。
　　純空頭參與者主要為股票多空基金。數(shù)量上保持不變?nèi)詾?3只，持有股指期貨市值為51.27億元，環(huán)比二季度52.44億元減少2.23%，依然處于近年來(lái)低位水平。多空都參與的幾類基金中，多空都參與的幾類基金中，靈活配置、偏股混合、偏債混合型基金多頭力量均增強(qiáng)。
　　多空基金：基金三季度普遍下跌，對(duì)沖比例范圍擴(kuò)大。資產(chǎn)凈值總和從相比二季度的87.83億元下降至83.49億元。從股指期貨持倉(cāng)明細(xì)來(lái)看，2024年三季度末滬深300股指期貨合約空單市值仍然為最大，合計(jì)市值占比為71.22%，IF合約中當(dāng)季合約使用占比較高。多空基金的對(duì)沖比例與二季度相比范圍擴(kuò)大，中位數(shù)基本不變，對(duì)沖比例范圍為79.16%-102.37%，中位數(shù)為91.77%。多空基金2024年第三季度表現(xiàn)整體下跌，23只基金普遍為負(fù)收益。其中表現(xiàn)最好的光大陽(yáng)光對(duì)沖策略6個(gè)月持有A在第三季度下跌1.74%。
　　被動(dòng)指數(shù)型基金：多頭持倉(cāng)大幅增加。三季度末各類合約多以當(dāng)季合約持有為主，其中占比最高的IF合約主要為當(dāng)季合約持有。其中持有數(shù)量顯著增加的有：持有滬深300股指期貨合約共6577手（2024Q2為4505手），持有上證50股指期貨合約共4931手（2024Q2為2581手）。
　　增強(qiáng)指數(shù)型基金：持倉(cāng)顯著降低，IF持有相對(duì)穩(wěn)定。三季度末IF、IM當(dāng)月合約持倉(cāng)量較大，IC當(dāng)季合約持倉(cāng)量較大。從股指期貨持倉(cāng)明細(xì)來(lái)看，持有中證500股指期貨合約共330手（Q2為607手），持有中證1000股指期貨合約共488手（Q2為820手）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示和聲明：本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績(jī)與表現(xiàn)不代表未來(lái)；指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自公開信息，可能受分析樣本不同而產(chǎn)生一定偏差。本報(bào)告不涉及對(duì)未來(lái)走勢(shì)的預(yù)測(cè)。閱讀本報(bào)告時(shí)，投資者需結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，充分理解期權(quán)期貨產(chǎn)品的波動(dòng)、風(fēng)格、歷史表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)等因素。模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，歷史表現(xiàn)不代表未來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)可能失效。