>> 國信證券-資金跟蹤與市場結(jié)構(gòu)周觀察(第三十九期)：市場放量延續(xù)，有望向上突破-241105
| 上傳日期： |
2024/11/5 |
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| 6800KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
王開,陳凱暢 |
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市場成交量上升。上周（20241028-20241101）全市場成交量持續(xù)增加，滬深兩市成交額位于2024年至今的100.0%分位數(shù)水平（前值為97.6%）。市場放量延續(xù)，有望在震蕩中向上突破。
成交額集中度有所分化。上周，行業(yè)層面成交額集中度轉(zhuǎn)為下降趨勢，個股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業(yè)層面漲跌幅分化度保持下降趨勢，個股層面漲跌幅分化度保持下降趨勢。
賺錢效應(yīng)下降。Top10%個股漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅的差為10.64%，相比前值下降0.03個百分點(diǎn)。全A漲跌中位數(shù)為-2.21%，較前值下降6.28個百分點(diǎn)。Top25%分位數(shù)為1.80%，較前值下降6.03個百分點(diǎn)。Top75%分位數(shù)為-5.81%，較前值下降7.16個百分點(diǎn)。
行業(yè)換手率增加。上周換手率最高的三個一級行業(yè)為：計算機(jī)（34.34%）、社會服務(wù)（30.35%）、電子（29.00%）。上周換手率最低的三個一級行業(yè)為：銀行（1.39%）、石油石化（2.67%）、交通運(yùn)輸（6.20%）。
機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度增加。從行業(yè)層面的機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度看，電子（110.57%）、醫(yī)藥生物（95.45%）、電力設(shè)備（54.05%）三個行業(yè)的調(diào)研強(qiáng)度最高。從寬基指數(shù)層面看，中證100的調(diào)研強(qiáng)度最大，為29.88。從邊際變化看,中證100的調(diào)研強(qiáng)度在上周的絕對變化最大，增加了26.21。
股市資金凈流出。上周股市資金凈流入13.52億元，較前值多流入1669.38億元。各分項(xiàng)資金為：（1）融資余額增加367.61億元；（2）重要股東增持4.52億元；（3）ETF流入328.18億元；（4）新發(fā)偏股基金156.97億元；（5）IPO2.79億元；（6）定向增發(fā)0.00億元；（7）重要股東減持48.40億元；（8）ETF流出792.56億元。
從資金流入流出來看，上周融資余額增加最多,為367.61億元。較前值，各分項(xiàng)的變化為：（1）融資余額減少161.58億元；（2）重要股東增持減少8.37億元；（3）ETF流入增加178.93億元；（4）新發(fā)偏股基金增加148.33億元；（5）IPO減少13.85億元；（6）定向增發(fā)減少44.46億元；（7）重要股東減持增加9.63億元；（8）ETF流出減少1463.39億元。
資金流出風(fēng)險增加。上周限售解禁家數(shù)為77家，較前值增加4家。限售解禁市值為435.93億元，較前值增加3.46億元。預(yù)計本周和下周的限售解禁市值為487.49億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業(yè)為：建筑裝飾（161.80億元）、基礎(chǔ)化工（67.35億元）、機(jī)械設(shè)備（48.42億元）。有10個行業(yè)沒有限售解禁出現(xiàn)。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)更新滯后；數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差；文中個股僅作數(shù)據(jù)梳理，不構(gòu)成投資推薦意見。
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