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在之前的報(bào)告《華創(chuàng)金工事件研究系列—滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整》中，我們對(duì)滬深300指數(shù)的調(diào)倉(cāng)規(guī)則以及我們的事件研究框架進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，通過(guò)對(duì)歷史事件研究發(fā)現(xiàn)樣本股調(diào)整事件的調(diào)入效應(yīng)比較顯著，能取到穩(wěn)定的異常收益。在我們?nèi)A創(chuàng)金工的網(wǎng)站(www.hcquant.com)上展示了我們對(duì)市場(chǎng)熱門(mén)的27個(gè)事件的匯總研究。
　　截至2024年11月01日，指數(shù)基金規(guī)模分布。A股所有股票型ETF總規(guī)模達(dá)到27597.24億元，其中滬深300、中證500、上證50等滬深市場(chǎng)重點(diǎn)指數(shù)的ETF基金規(guī)模分別達(dá)到10484.56億、1715.60億、1717.09億。滬深300指數(shù)ETF基金規(guī)模占比達(dá)到37.99%、中證500指數(shù)ETF基金規(guī)模占比達(dá)到6.22%。
　　2024年6月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測(cè)
　　2024年6月我們預(yù)測(cè)有11只個(gè)股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個(gè)股名單有12只，其中調(diào)入個(gè)股命中4只，調(diào)出個(gè)股命中11只。
　　2024年6月中證500指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測(cè)
　　2024年6月我們預(yù)測(cè)有50只個(gè)股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個(gè)股名單有50只，其中調(diào)入個(gè)股命中35只，調(diào)出個(gè)股命中46只。
　　2024年12月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測(cè)
　　我們預(yù)測(cè)此次納入滬深300指數(shù)的成分股名單包括賽力斯、三安光電、滬農(nóng)商行等16只股票；預(yù)測(cè)調(diào)出滬深300指數(shù)的名單包括視源股份、晨光股份、北京君正等。
　　2024年12月中證500指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測(cè)
　　我們預(yù)測(cè)此次納入中證500指數(shù)的成分股名單包括寧波港、天山股份、桂冠電力等50只股票；預(yù)測(cè)調(diào)出中證500指數(shù)的名單包括新易盛、思源電氣、天孚通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　模型結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)測(cè)算，不保證未來(lái)數(shù)據(jù)的有效性。