>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-241108
| 上傳日期： |
2024/11/11 |
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| 1647KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
宋哲君 |
| 下載權限： |
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報告導讀：
本周（2024/11/01-2024/11/08）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)整體上漲，各大指數(shù)收益分別為：上證504.30%；滬深3005.50%；中證5006.70%；中證10008.31%；國證20008.79%；創(chuàng)業(yè)板指9.32%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水，有利于中性策略。本周成交量持續(xù)上漲，本周五維持在20000億以上，有利于量價高頻類策略。
3、【因子概況】
從風格因子來看，近期市場beta發(fā)生明顯反轉，市值風格偏向小市值。從基本面來看，本周基本延續(xù)上周因子風格，但整體收益能力不如上周，紅利回撤現(xiàn)象有所緩解。量價方面，長期反轉、波動率、流動性因子發(fā)生明顯反轉現(xiàn)象，動量因子延續(xù)上周方向。綜合來看，風格發(fā)生反轉，基本面因子表現(xiàn)較平，量價類因子周度反轉現(xiàn)象明顯，風格輪動較快的情況下，利好量價類高換手管理人，基本面類管理人收益或承壓。
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