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市場情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2024年11月8日，滬深300、上證50股指期貨均處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），升貼水率分別為0.11%、0.23%。中證1000、中證500股指期貨處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），升貼水率分別為-0.23%、-0.34%。
　　兩融情況：截至2024年11月7日，兩融余額為17834.89億元，其中融資余額為17729.55億元，融券余額為105.34億元。整體來看，截至2024年11月7日，本周融資凈買入額為845.67億元，相較于上周（366.07億元）有所上升，本周融券凈賣出額為7.96億元，相較于上周（1.38億元）有所上升；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括非銀行金融、電子，分別為171.53億元、124.82億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有非銀行金融，分別為0.74億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)257.43億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模456.97億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2024年11月8日，全市場主動(dòng)權(quán)益基金平均倉位83.32%，相較于上一周加倉0.26%。分行業(yè)來看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉計(jì)算機(jī)、銀行、傳媒等行業(yè)，倉位分別增加0.18%、0.11%及0.06%。最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉電力及公用事業(yè)、機(jī)械、石油石化等行業(yè)，倉位下降0.13%、0.12%、0.12%。
　　根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來看，上周各行業(yè)普遍上漲，其中國防軍工、非銀行金融、電子等行業(yè)上周漲幅明顯，但整體呈現(xiàn)主動(dòng)減倉態(tài)勢(shì)，倉位分別下降0.06%、0.01%、0.03%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周動(dòng)量因子、流動(dòng)比率、歸母凈利潤比負(fù)債、速動(dòng)比率等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為27.68%、17.43%、16.19%、15.98%；PS、股息率、EPS同比等因子表現(xiàn)較差，IC分別為22.87%、-21.17%、-10.34%。從多頭收益相對(duì)于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，小市值因子組合表現(xiàn)優(yōu)異，近一周、近一個(gè)月及近一年累計(jì)超額為分別4.77%、22.74%、25.29%。此外，本周動(dòng)量因子超額表現(xiàn)優(yōu)異，近一周累計(jì)超額為2.34%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。