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1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　過去一周，從價(jià)值成長維度來看，成長風(fēng)格占優(yōu)。代表價(jià)值風(fēng)格的市盈率TTM倒數(shù)（PE_TTM）、年報(bào)市盈率倒數(shù)（PE_LYR）、未來12個(gè)月預(yù)期市盈率（PE_Fwd12M）、單季度市盈率倒數(shù)（EP_SQ）排名后10名。
　　從大小盤維度來看，小盤相對(duì)占優(yōu)；流通市值的對(duì)數(shù)（Ln_FloatCap）因子過去一周收益為正，其行業(yè)中性多空組合收益為1.30%。此外，過去一周技術(shù)類因子表現(xiàn)突出，過去1200日收益率（RTN_1200D）、過去20天平均換手率（TurnoverAvg_20D）、VolCV_20D排名前10。
　　2.大類風(fēng)格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風(fēng)格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價(jià)值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風(fēng)格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為1.29%、0.45%、0.72%、2.44%、-4.43%、1.30%。
　　截至2024年11月08日，價(jià)值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風(fēng)格因子估值差所處的歷史分位水平分別為67.39%、52.56%、69.84%、98.85%、96.95%和74.05%。整體來看，價(jià)值、反轉(zhuǎn)、交易行為、情緒類和規(guī)模因子相對(duì)估值較低，成長類因子估值適中。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.99%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-1.29%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.64%。
　　年初至今，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-1.07%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-2.63%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.83%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告模型及結(jié)論全部基于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境變化時(shí)，存在模型失效風(fēng)險(xiǎn)。