>> 國泰君安期貨-商品策略周報-241124
| 上傳日期： |
2024/11/24 |
大小： |
672KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
宋哲君,李浩 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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1、【南華商品指數(shù)】
本周（2024/11/18 – 2024/11/22）南華商品指數(shù)震蕩向上，指數(shù)上升1.27%。
2、【截面策略】
截面策略類因子中，等權(quán)組合多空收益為1.32%（2倍杠桿），趨勢突破因子、持倉變化因子、長周期反轉(zhuǎn)因子、量價相關(guān)性因子和波動因子呈現(xiàn)正收益，流動性因子、動量因子和展期收益因子呈現(xiàn)負(fù)收益。
3、【跨品種套利策略】
跨品種套利策略中，螺礦比套利策略和套利組合策略均呈現(xiàn)正收益，收益率分別為0.27%和0.49%（1倍杠桿）。
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