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主動量化策略跟蹤：轉(zhuǎn)債隨機森林模型本周表現(xiàn)突出
　　本周可轉(zhuǎn)債隨機森林模型表現(xiàn)突出，實現(xiàn)正收益并且超額0.66%，其余策略本周絕對收益均為負。多維度擇時保持75%倉位，本周取得0.67%超額收益。
　　多維度擇時模型：多頭信號
　　截止2024年11月22日，受市場利率影響，宏觀環(huán)境確認上行，中觀景氣度低位震蕩，對應三維度模型經(jīng)濟周期4-1，多頭信號；股指期貨基差構(gòu)建的擇時模型出現(xiàn)空頭信號（-0.25）；最終合成多維度擇時信號為多頭信號（0.75）。
　　中觀景氣度2.0：景氣指數(shù)有所上升
　　當前景氣指數(shù)預測值為1.258，本周景氣度預測值較上周百分比增幅前三的行業(yè)為傳媒、公用事業(yè)、漁業(yè)；景氣度預測值較上周百分比降幅前三的行業(yè)為石油石化、醫(yī)藥生物、交通運輸。
　　Barra風格因子表現(xiàn)：成長較優(yōu)
　　2024年11月18日至2024年11月22日，成長因子表現(xiàn)較好，規(guī)模因子表現(xiàn)較差。
　　資金流：兩融本周凈流入79.82億元
　　兩融資金從2023年7月以來共凈流入近4862.59億元，2024年11月18日至2024年11月22日累計凈流入79.82億元。
　　風格配置：模型偏好大盤成長
　　以宏觀、利率、匯率、中觀景氣度和微觀風險結(jié)構(gòu)等指標構(gòu)建多個信號。最新一期大小盤信號為1，模型偏向配置大盤；成長價值指標模型信號為0.5，模型偏向配置成長板塊。
　　行業(yè)輪動組合：非銀金融、電子、種植業(yè)、銀行、電網(wǎng)設備
　　2024年11月基準收益率為-0.77%，無剔除版因子輪動行業(yè)增強收益為-2.11%，超額為-1.34%。雙剔除版因子輪動行業(yè)增強收益為-1.73%，超額為-0.96%。近期龍頭與擁擠度因子表現(xiàn)較好。
　　選股因子組合：中證全指本周超額0.30%
　　基于遺傳規(guī)劃構(gòu)建的滬深300、中證500、中證1000和中證全指指數(shù)增強組合本周超額收益分別為-0.24%、-0.12%、0.29%和0.30%，今年以來超額收益分別為21.14%、17.04%、15.25%和25.51%，2016年至今累計超額收益分別為470.86%、173.30%、299.82%和657.23%。
　　風險提示：量化模型存在失效風險，信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場存在波動性和不確定性，投資需謹慎。過去的業(yè)績表現(xiàn)不能保證未來的收益，投資者應根據(jù)自身的風險承受能力和投資目標獨立判斷并做出決策。