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研究結(jié)論
　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控
　　本周市場正收益風(fēng)格集中在Liquidity風(fēng)格上，負收益風(fēng)格表現(xiàn)在Size風(fēng)格上。三個月UMR是中證全指成分股中，本周表現(xiàn)最好的因子。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間，最近一周，單季凈利同比增速環(huán)比變化、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個月波動、特異度等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、預(yù)期ROE環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間，最近一周，三個月波動、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、PB_ROE_排序差等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個月波動、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而單季超預(yù)期幅度、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證800指數(shù)為選股空間，最近一周，一個月波動、三個月UMR等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、單季EP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個月波動、特異度等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、DELTAROE等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間，最近一周，一個月波動、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，六個月UMR、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而單季ROA、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。
　　以國證2000指數(shù)為選股空間，最近一周，六個月UMR、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季EP、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE、盈余公告開盤跳空超額等因子表現(xiàn)較差。
　　以創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)為選股空間，最近一周，分析師認可度、一個月UMR等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月，分析師認可度、盈余公告最低價跳空超額等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、單季超預(yù)期幅度等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證全指指數(shù)為選股空間，最近一周，三個月UMR、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期PEG、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。最近一月，BP、單季SP等因子表現(xiàn)較好，而盈余公告開盤跳空超額、3個月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.58%，最低-0.57%，中位數(shù)0.05%。最近一周，滬深300指數(shù)增強基金中前三名分別為：華安滬深300量化增強A、匯添富滬深300指數(shù)增強A、安信量化精選滬深300指數(shù)增強A。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.53%，最低-0.34%，中位數(shù)0.29%。最近一周，中證500指數(shù)增強基金中前三名分別為：申萬菱信中證500指數(shù)增強A、建信中證500指數(shù)量化增強A、華安中證500指數(shù)增強A。
　　中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.56%，最低-0.64%，中位數(shù)0.13%。最近一周，中證1000指數(shù)增強基金中前三名分別為：創(chuàng)金合信中證1000增強A、農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強A、大成中證1000指數(shù)增強A。
　　風(fēng)險提示
　　量化模型失效風(fēng)險、市場極端環(huán)境沖擊。