>> 西南證券-ETF周觀察第56期：ETF與指數(shù)產(chǎn)品周觀察-241125
| 上傳日期： |
2024/11/25 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭琳琳 |
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ETF與指數(shù)產(chǎn)品關(guān)注熱點
上證180指數(shù)編制方案修訂，多只ETF集中上報。上海證券交易所與中證指數(shù)公司日前宣布對上證180指數(shù)編制方案進行修訂，并將于2024年12月16日正式實施。本次修訂內(nèi)容，一是采用流動性篩選與市值排序相結(jié)合的選樣方法，進一步提高樣本市值覆蓋度，增強指數(shù)表征性；二是設(shè)置個股、前五大樣本權(quán)重上限，新增行業(yè)均衡規(guī)則，使得樣本一級行業(yè)合計權(quán)重分布與樣本空間相應(yīng)行業(yè)自由流通市值合計占比保持一致，進一步提升指數(shù)對宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革、滬市公司行業(yè)分布的代表性；三是引入ESG可持續(xù)投資理念，剔除中證ESG評價結(jié)果在C及以下的上市公司證券，降低樣本發(fā)生重大負面風(fēng)險事件概率。指數(shù)編制方案修訂后，近期多家基金公司也集中申報上證180 ETF。
多只大型寬基ETF宣布降費。11月19日晚間，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網(wǎng)公告，將調(diào)降旗下大型寬基ETF管理費率、托管費率。其中，管理費率統(tǒng)一調(diào)降至0.15%，托管費率統(tǒng)一調(diào)降至0.05%。業(yè)內(nèi)人士表示，大型寬基ETF宣布降費，是公募基金行業(yè)落實新“國九條”和相關(guān)政策要求的重要舉措，有利于降低投資者成本，吸引中長期資金入市，鼓勵長期投資的理念，并推動ETF市場長期健康發(fā)展。同時，此舉有望帶動全市場寬基ETF下調(diào)費率，更好地惠及各類基金投資者。
市場回顧
上周境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)寬基類指數(shù)全數(shù)下跌?？苿?chuàng)50、滬深300、上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.78%、2.6%、2.62%、2.94%、3.03%。主要債券類資產(chǎn)指數(shù)全數(shù)上漲。中債-總財富(3-5年)指數(shù)、中債-長期債券凈價(總值)指數(shù)、中債-國債總凈價(總值)指數(shù)、中債-中短期債券凈價(總值)指數(shù)分別上漲0.08%、0.04%、0.04%、0.02%。境外權(quán)益類資產(chǎn)指數(shù)有漲有跌。道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、標(biāo)普500、德國DAX分別上漲1.96%、1.73%、1.68%、0.58%，日經(jīng)225、恒生指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生科技分別下跌0.93%、1.01%、1.33%、1.89%。商品類資產(chǎn)指數(shù)全數(shù)上漲。NYMEXWTI原油、ICE布油、COMEX黃金、COMEX白銀分別上漲6.21%、5.97%、5.76%、3.2%。
估值情況
上周各主要權(quán)益類寬基指數(shù)估值分位數(shù)全數(shù)下跌。創(chuàng)業(yè)板指、中證1000、萬得全A、中證500、滬深300、上證50、中證800估值分別下跌0.33%、1.9%、4.32%、4.65%、5.46%、6.21%、6.21%。
ETF規(guī)模變動與成交情況
上周非貨幣ETF規(guī)模減少1335.84億元，凈流出13.18億元。分類型來看，債券型ETF規(guī)模增加12.37億元，凈流入13.82億元；跨境非港股ETF規(guī)模減少34.86億元，凈流入17.53億元；跨境港股ETF規(guī)模減少41.92億元，凈流入89.96億元；商品型ETF規(guī)模減少61.33億元，凈流出29.61億元；股票型ETF規(guī)模減少1210.1億元，凈流出104.88億元;相比于上上周，上周日均成交額提升最大的跨境非港股ETF為華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF，跨境港股ETF為景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF，股票型ETF為易方達中證A500ETF，商品型ETF為華安黃金ETF，債券型ETF為平安中債0-3年國開行ETF。
ETF業(yè)績表現(xiàn)
上周跨境非港股ETF華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF表現(xiàn)最好(+5.22%)，跨境港股ETF景順長城中證國新港股通央企紅利ETF表現(xiàn)最好(-0.68%)，股票型ETF永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF表現(xiàn)最好(+2.79%)，商品型ETF易方達黃金ETF表現(xiàn)最好(+5.78%)，債券型ETF博時上證30年期國債ETF表現(xiàn)最好(+0.19%)。
ETF發(fā)行與上市情況
上周共有3只ETF上市交易。
上周新成立16只ETF，多數(shù)為被動指數(shù)型基金。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險，投資者需充分認知自身風(fēng)險偏好以及風(fēng)險承受能力，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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