>> 國泰君安期貨-國債期貨：長端延續(xù)強勢，預(yù)期驅(qū)動或有止盈-241126
| 上傳日期： |
2024/11/26 |
大?。?/td>
| 580KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
【基本面跟蹤】
11月25日，國債期貨收盤全線上漲，30年期主力合約漲0.67%，10年期主力合約漲0.17%，5年期主力合約漲0.12%，2年期主力合約漲0.04%。
國債期貨指數(shù)為0.0。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.40%，策略近20日累加收益為0.58%，近60日累加收益為0.23%，近120日累加收益為1.16%，近240日累加收益為2.01%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體下跌，截至收盤，滬指跌0.1%，深成指跌0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.02%，北證50指數(shù)跌0.51%，全市場成交額15214億元，較上日縮量3108億元，其中滬深兩市成交額不足1.5萬億。
資金方面，隔夜shibor報1.4640%，上漲0.80個基點；7天shibor報1.7270%，上漲7.40個基點；14天shibor報1.8630%，上漲0.10個基點；1月shibor報1.7870%，下跌0.20個基點；3月shibor報1.8600%，與前一交易日持平。
2年期活躍CTD券為240019.IB，IRR為-4.02%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為1.23%，10年期活躍CTD券為210017.IB，IRR為2.23%，30年期活躍CTD券為220008.IB，IRR為3.32%，目前R007約1.8833%。
貨幣市場方面，11月25日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交25億元，減少3.81%。其中，隔夜收于1.47%，較前一交易日下跌33bp，7天收于1.79%，較前一交易日上漲15bp；中期方面，14天收于1.87%，與上一交易日持平；長期方面，1個月收于1.80%，較前一交易日上漲15bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.38-2.40BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移0.38BP、0.95BP、1.50BP和2.40BP至1.39%、1.69%、2.07%和2.24%）；信用債收益率曲線下移0.48-1.67BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.48BP、1.67BP、1.42BP和0.81BP至1.94%、1.98%、2.12%和2.27%）。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募減少2.4%；外資增加2.35%，理財子增加1.36%；
|
|
