>> 國金證券-基金量化觀察：上證180ETF集中申報，第二批中證A500ETF陸續(xù)上市-241125
| 上傳日期： |
2024/11/26 |
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| 1370KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2024.11.18-2024.11.22）從一級市場資金流動情況來看，已上市ETF資金凈流入合計193.00億元，上周股票型ETF資金凈流入96.42億元，債券型ETF資金凈流入45.91億元，跨境ETF資金凈流入41.92億元，商品型ETF資金凈流入8.75億元。
中證A500ETF資金流入仍在延續(xù)。在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入50.73億元，其中A500ETF資金凈流入368.33億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入36.19億元?？萍?、醫(yī)藥生物、高端制造、金融地產(chǎn)板塊ETF資金凈流入額分別為29.47億元、10.69億元、3.45億元、0.50億元，周期、消費板塊ETF資金凈流出額分別為1.98億元、4.99億元。
中證A500ETF仍然是成交最活躍的寬基ETF產(chǎn)品。上周非貨幣ETF的成交金額合計為9006.26億元。其中股票型ETF的周成交額為5073.99億元。在股票型ETF中，寬基ETF的成交額最高，其中A500ETF周成交額最高。在主題/行業(yè)ETF中，科技ETF周成交額最高。
從ETF融資融券情況來看，上周ETF融資凈買入額為-21.18億元，其中上證50ETF融資凈買入額為0.10億元，高端制造ETF融資凈買入額為0.10億元，相對更獲杠桿資金青睞。
6只上證180ETF迎來集中申報，基金管理人包含南方基金、華泰柏瑞基金、天弘基金、平安基金、鵬華基金、興業(yè)基金、嘉實基金。
主動權(quán)益及增強指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
主動權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括：前海開源一帶一路A(001209.OF)、廣發(fā)睿合A(014734.OF)、華夏磐潤兩年定開A(015697.OF)、華夏智造升級A(016075.OF)、廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有A(013607.OF)，它們的收益率分別為5.15%、3.78%、3.62%、3.50%、3.44%。
上周主動量化基金上周收益率中位數(shù)為-1.80%，2024年以來收益率中位數(shù)為1.18%。行業(yè)主題基金中，上周各類行業(yè)主題基金均表現(xiàn)不佳，其中周期主題基金業(yè)績相對最好，收益率中位數(shù)為-1.05%。2024年以來，金融地產(chǎn)與周期行業(yè)主題基金業(yè)績領(lǐng)先，收益率中位數(shù)分別為21.33%、10.11%。
在滬深300增強指數(shù)型基金中，華安滬深300量化增強A(000312.OF)上周表現(xiàn)最佳，相對基準(zhǔn)的超額收益率為0.45%。
在中證500增強指數(shù)型基金中，申萬菱信中證500指數(shù)增強A(002510.OF)上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.38%。在中證1000增強指數(shù)型基金中，創(chuàng)金合信中證1000增強A(003646.OF)上周取得了1.48%的超額收益率。
在國證2000增強指數(shù)型基金中，中歐國證2000指數(shù)增強A(018663.OF)表現(xiàn)最優(yōu)，取得了1.75%的超額收益率。
本周興證全球基金管理的中證A500指數(shù)增強型基金將要開始募集。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險?；鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料。
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