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棕櫚油買入看漲期權(quán)收益顯著：近一周棕櫚油漲幅較大，其買入看漲期權(quán)收益顯著，收益率達(dá)到1.73%，尿素，滬鋅等品種同樣買入看漲期權(quán)獲益顯著；其中滬鋅期權(quán)由于波動率同樣上漲，故買入跨式/寬跨式期權(quán)獲利顯著。對于部分下跌幅度較大品種，采用領(lǐng)口策略對沖效果較好，如碳酸鋰下跌4.21%，其領(lǐng)口策略收益率為0.40%。
　　統(tǒng)計(jì)時間：2024年11月21日到2024年11月28日。以期初期權(quán)收盤價(jià)進(jìn)行開倉，持倉過程中不對合約進(jìn)行調(diào)整，不做換倉或展期操作，以期末期權(quán)收盤價(jià)計(jì)算收益率。
　　收益率計(jì)算方式：考慮到不同期權(quán)策略涉及到不同比例的資金使用效率，本報(bào)告中的收益率計(jì)算方式均為一手該策略的損益除以期初標(biāo)的價(jià)格，以此方式使得各策略收益情況橫向可比；針對時序的策略凈值走勢，按照同樣的方式計(jì)算日度級別收益率，再轉(zhuǎn)化為凈值曲線。
　　合約選擇：期限上，以成交量最大的期限作為主力合約，以主力合約建倉；若主力合約剩余到期時間不足一周，則以次主力合約建倉；行權(quán)價(jià)選擇上，各策略均以平值以及虛實(shí)值一檔合約進(jìn)行構(gòu)建，具體見各策略收益率圖表下方標(biāo)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告內(nèi)容僅作數(shù)據(jù)瀏覽使用，不構(gòu)成任何投資建議。