>> 東證期貨-金工大類資產配置周報-241208
| 上傳日期： |
2024/12/8 |
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| 1312KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王冬黎 |
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★市場回顧
寬基指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為中證2000(4.0%)，納斯達克綜指(3.3%)，小盤價值(3.2%)，大盤價值(2.6%)，中證1000(2.6%)；本周漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為道瓊斯工業(yè)平均(-0.6%)，中證REITs(收盤)(-0.4%)，科創(chuàng)50(0.7%)，北證50(0.9%)，大盤成長(0.9%))。
行業(yè)指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為鋼鐵(5.6%)，煤炭(5.4%)，機械設備(5.3%)，傳媒(5.3%)，綜合(5.0%)；本周漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為食品飲料(0.2%)，電力設備(0.3%)，農林牧漁(0.7%)，美容護理(1.2%)，輕工制造(1.2%)。
★宏觀因子配置策略
本月宏觀動量預測結果分別為：增長(下行)，通脹(上行)，信用(上行)，利率(上行)；宏觀因子S1策略本月配置比例為：股票(5.0%)，債券(90.0%)，商品(5.0%)；本月至今股債商策略回報為0.31%，股債策略回報為1.33%。
宏觀因子S2策略配置比例為：滬深300(28.32%)，中證500(7.04%)，中證1000(8.76%)，利率債(11.8%)，金融債(12.52%)，信用債(1.1%)，農產品(13.98%)，金屬(3.86%)，化工(7.41%)，能源(2.35%)，黃金(2.86%)，本月至今回報為0.54%。
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