>> 銀河期貨-量化回測漫談系列報告之三：唐奇安通道-241210
| 上傳日期： |
2024/12/10 |
大?。?/td>
| 2852KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
孫鋒 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
著名的海龜交易系統(tǒng)共有6個交易系統(tǒng)，其中有4個通道突破系統(tǒng)和2個均線系統(tǒng)，通道突破系統(tǒng)分別為唐奇安通道突破系統(tǒng)、ATR通道突破系統(tǒng)、布林帶通道突破系統(tǒng)、定時退出唐奇安通道突破系統(tǒng)，均線系統(tǒng)分別為雙重移動均線系統(tǒng)和三重均線移動系統(tǒng)。
本系列報告的第三篇將介紹通道突破系統(tǒng)中的唐奇安通道突破系統(tǒng)。唐奇安通道流行于20世紀70年代，由著名的海龜交易員Richard Donchian發(fā)明，其主要思想是尋找一定時間內(nèi)出現(xiàn)的最高價和最低價，將最高價和最低價分別作為通道的上下軌道，其主要規(guī)則是，當價格線走強向上突破上軌道時做多，當價格線向下突破下軌道時做空。海龜交易系統(tǒng)將唐奇安通道突破系統(tǒng)分為交易系統(tǒng)1（短周期）和交易系統(tǒng)2（長周期），并規(guī)定了對應(yīng)的入市規(guī)則和離市規(guī)則。
本文使用唐奇安通道突破系統(tǒng)中的交易系統(tǒng)1和交易系統(tǒng)1對期貨全品種分別做了回測，根據(jù)回測結(jié)果，得出唐奇安通道突破策略對震蕩行情無效、在較大的單邊行情下效果顯著、更適合長期趨勢追蹤，具有滯后性、不能抓住行情的底或者頂，但能抓住趨勢中間大部分的行情獲得盈利幾個特點，驗證了唐奇安這一經(jīng)典趨勢追蹤系統(tǒng)的特點及優(yōu)劣勢。最后在開倉、止損、倉位管理及行情識別等幾個方面提出了策略優(yōu)化方法供參考。
歷史回測不代表未來，僅供參考，不作為投資建議。
|
|
