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研究結(jié)論
　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控
　　本周市場(chǎng)正收益風(fēng)格集中在Value風(fēng)格上，負(fù)收益風(fēng)格表現(xiàn)在Liquidity風(fēng)格上。三個(gè)月反轉(zhuǎn)是中證全指成分股中，本周表現(xiàn)最好的因子。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間，最近一周，一年動(dòng)量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較好，而非流動(dòng)性沖擊、特異度等因子表現(xiàn)較差。最近一月，標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間，最近一周，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而高管薪酬、BP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個(gè)月UMR、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好，而單季營(yíng)收同比增速、非流動(dòng)性沖擊等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證800指數(shù)為選股空間，最近一周，一年動(dòng)量、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。最近一月，EPTTM、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、特異度等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間，最近一周，單季EP、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速環(huán)比變化、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季EP、PB_ROE_排序差等因子表現(xiàn)較好，而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。
　　以國(guó)證2000指數(shù)為選股空間，最近一周，預(yù)期EPTTM、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較好，而一年動(dòng)量、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季凈利同比增速、單季ROA等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期ROE環(huán)比變化、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較差。
　　以創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)為選股空間，最近一周，預(yù)期ROE環(huán)比變化、盈余公告最低價(jià)跳空超額等因子表現(xiàn)較好，而特異度、EPTTM一年分位點(diǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，分析師認(rèn)可度、三個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而高管薪酬、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證全指指數(shù)為選股空間，最近一周，三個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而盈余公告開盤跳空超額、預(yù)期ROE環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。最近一月，3個(gè)月盈利上下調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期ROE環(huán)比變化、一個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.65%，最低-1.50%，中位數(shù)0.04%。最近一周，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A、申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、安信量化精選滬深300指數(shù)增強(qiáng)A。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.19%，最低-0.97%，中位數(shù)0.39%。最近一周，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：宏利500增強(qiáng)LOF、中信建投中證500增強(qiáng)A、申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A。
　　中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.98%，最低-0.35%，中位數(shù)0.61%。最近一周，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、申萬(wàn)菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)極端環(huán)境沖擊