>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：日經(jīng)、恒生等指數(shù)漲幅較大，QDII基金領(lǐng)漲大類基金-241228
| 上傳日期： |
2024/12/31 |
大小： |
1513KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤3400.14，漲跌幅0.95%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為0.13%、0.25%、-0.22%、2.01%、1.36%、-0.30%、-1.60%、-3.86%、-6.62%。從細分行業(yè)來看，本周銀行、石油化工、公用事業(yè)漲幅較大，分別錄得3.84%、1.99%、1.19%；傳媒、社會服務、計算機跌幅較大，分別為7.22%、5.43%、4.25%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤20090.46，漲跌幅為1.87%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤7305.36，漲跌幅為2.26%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、標普500收盤分別為42992.21、19722.03、5970.84，漲跌幅分別為0.35%、0.76%、0.67%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.74%，本周上行12.00BP；DR007、DR001分別為1.80%、1.38%，本周變動23.14BP、-3.06BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.04%、1.15%、1.69%，本周漲跌幅分別為5.86BP、3.82BP、-0.89BP，期限利差（10年-1年）為65.36BP，本周下行6.75BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為67.86BP、70.80BP，本周分別變動-6.77BP、-7.75BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為64.92BP，本周下行5.29BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.62%、4.31%，美債期限利差（10年-2年）為31BP，與上周相比，本周變動幅度為9BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為1.00%、1.06%、0.37%、-0.85%、0.07%、-1.29%、-1.06%、-1.49%、-1.34%、0.52%、2.49%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為0.01%、0.47%、-0.14%、-0.66%、0.13%、-0.31%、-0.70%、0.13%。。
基金市場概況：本周新成立基金共計30支，包括權(quán)益基金21支、固收+基金2支、固收基金5支以及FOF基金2支；其中規(guī)模較大的有路博邁CFETS0-5年期氣候變化債券指數(shù)（60.00億）、博時月月興30天持有A（35.76億）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周所有大類基金均迎來上漲，其中QDII基金以及商品基金漲幅最大，分別錄得1.30%、1.07%。本周日經(jīng)225指數(shù)漲幅較大，達4.08%，此外恒生指數(shù)、納斯達克指數(shù)均處于上漲態(tài)勢，共同拉動QDII基金領(lǐng)漲大類基金。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（1.55%）、區(qū)間年化（6.73%）、區(qū)間最大回撤（3.01%）、區(qū)間年化波動（10.29%）、區(qū)間下行風險（7.93%）、區(qū)間夏普（0.56）、區(qū)間卡瑪（2.24）。
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