>> 廣發(fā)證券-深度學(xué)習(xí)研究報告：AI復(fù)盤之精選30策略組合-241231
| 上傳日期： |
2024/12/31 |
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| 2150KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
安寧寧,陳原文 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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技術(shù)分析：技術(shù)分析是一種通過分析歷史價量數(shù)據(jù)來預(yù)測股票未來價格走勢的方法。它的核心假設(shè)是價量數(shù)據(jù)可以充分解釋市場信息，并且價格呈現(xiàn)出一定的趨勢，歷史數(shù)據(jù)會在某種程度上重復(fù)。技術(shù)分析通常采用各種圖表和技術(shù)指標(biāo)，如K線圖、移動平均線、MACD等，來識別市場趨勢、潛在反轉(zhuǎn)點(diǎn)和交易信號等。通過這些工具，投資者可以分析市場的買賣力量、價格波動及其變化趨勢。
AI復(fù)盤之精選30策略組合：傳統(tǒng)的技術(shù)分析通常依靠長期的人類經(jīng)驗(yàn)積累。在如今人工智能技術(shù)快速發(fā)展的時代背景下，圖像識別技術(shù)或許能替代人工看圖，更準(zhǔn)確地進(jìn)行技術(shù)分析。在這一方面，團(tuán)隊(duì)在去年曾發(fā)表相關(guān)研究報告《基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價走勢AI識別與分類》。團(tuán)隊(duì)在過去一年多的時間里，對AI復(fù)盤進(jìn)行不斷改進(jìn)，構(gòu)建出了大盤精選30（Wind指數(shù)代碼：GFAI30.WI）等多個策略組合。
大盤精選30策略組合：在2020~2024年期間，大盤精選30策略組合取得了244.56%的累計收益率，折合年化收益率為29.42%，最大回撤率為19.80%，年化波動率為18.24%。在2024年期間，大盤精選30策略組合取得了40.88%的年化收益率，最大回撤率為8.82%，年化波動率為20.47%。
風(fēng)險提示：（1）本文所述模型用量化方法通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，所得結(jié)論與規(guī)律在市場政策、環(huán)境變化時存在失效風(fēng)險；（2）本文策略在市場結(jié)構(gòu)及交易行為改變時有可能存在失效風(fēng)險；（3）因量化模型不同，本文提出的觀點(diǎn)可能與其他量化模型結(jié)論存在差異。
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