>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-250107
| 上傳日期： |
2025/1/7 |
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| 1518KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
葉倩寧,張曉珍,劉珂 |
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[股指期貨]
◆股指期貨：流動性暫未改善，股指窄幅震蕩
【市場情況】
周二，A股市場在2024年最后一個交易日內(nèi)低開回調(diào)。上證指數(shù)收跌1.63%，報3351.76點。深成指跌2.40%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.93%，滬深300跌1.60%、上證50跌1.25%，中證500大跌2.94%、中證1000大跌3.06%。個股跌多漲少，當日705只上漲（57漲停），4619只下跌（30跌停），45持平。其中，美之高、電氣風電、朗威股份漲幅居前，分別上漲30.0%、20.0%、19.99%；而*ST吉藥、顯盈科技、科隆股份跌幅居前，各跌14.67%、12.69%、12.0%。
分行業(yè)板塊看，僅6個上漲板塊中，燃氣、公路、軟飲料分別上漲1.79%、0.28%、0.25%，白酒主題活躍；科技股及大金融顯著回調(diào)，下跌板塊中，券商、軟件、半導(dǎo)體分別下跌4.51%、4.42%、4.15%，AI芯片等概念集體受挫。
期指方面，四大期指主力合約隨指數(shù)下挫：IF2503、IH2501分別收跌2.13%、1.66%；IC2501、IM2503分別收跌3.38%、3.37%。四大期指主力合約基差全部貼水：IF2412貼水13.91點，IH2412貼水6.77點，IC2412貼水32.73點，IM2412貼水109.12點。年底風格切換，跨年前沖擊期指基差，各品種貼水均有修復(fù)空間。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，中國證監(jiān)會會商中國人民銀行在首批20家參與機構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)分類評價、合規(guī)風控等條件增選了20家參與機構(gòu)，形成40家備選機構(gòu)池。每批次操作時，根據(jù)意向參與規(guī)模篩選出20家左右的機構(gòu)參與人民銀行招標操作。目前，第二次互換便利操作的各項準備工作就緒，今天開始操作。中國人民銀行公開市場業(yè)務(wù)操作室同日公告，將于近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作，互換期限1年，可視情展期，面向符合條件的證券、基金、保險公司開展操作，互換費率由參與機構(gòu)招投標確定。即日起接受機構(gòu)申報。
海外方面，韓國法院以涉嫌內(nèi)亂為由，批準了對尹錫悅的逮捕令。這是韓國憲政史上首次針對現(xiàn)任總統(tǒng)發(fā)布逮捕令。韓國12月CPI同比升1.9%，預(yù)期升1.7%，前值升1.5%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值降0.3%。
【資金面】
12月31日，A股市場交易放量，合計成交額1.28萬億元，北向資金全日成交1627.65億元。央行以固定利率、數(shù)量招標方式開展了891億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1096億元逆回購到期。
【操作建議】
當前IF、IH、IC與IM的2412合約基差率分別為0.11%、0.15%、-0.16%、-1.43%。避險情緒升溫，風格偏向藍籌指數(shù)，建議關(guān)注IF2503合約，考慮在3800-3900左右逢低配置。
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