>> 東莞證券-財富通期權(quán)每日策略-250107
| 上傳日期： |
2025/1/7 |
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| 1188KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
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作者： |
費(fèi)小平,岳佳杰,尹煒祺 |
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值得注意的是，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)期權(quán)持倉量CPR值處于其歷史10%分位數(shù)以下時，標(biāo)的大概率將沖高回落或滯漲震蕩，此時首先要止盈平倉認(rèn)購買方，并可能有機(jī)會買入認(rèn)沽做下跌行情；反之，當(dāng)處于90%分位數(shù)以上時，標(biāo)的大概率將觸底反彈或止跌震蕩，此時首先要止盈平倉認(rèn)沽買方，并可能有機(jī)會買入認(rèn)購做反彈行情。（下面的表8是50ETF期權(quán)持倉量CPR歷史各分位數(shù)參考值）
參考案例：
（1）2020年3月23號，50ETF期權(quán)持倉量CPR升至2.17，處于CPR歷史90%分位數(shù)以上（或?qū)?yīng)PCR降至0.46,處于PCR歷史10%分位數(shù)以下）,次日標(biāo)的50ETF見底大反彈；
?。?）2020年7月6號，50ETF期權(quán)持倉量CPR降至0.62，處于CPR歷史10%分位數(shù)以下（或?qū)?yīng)PCR升至1.61,處于PCR歷史90%分位數(shù)以上），次日標(biāo)的50ETF見頂大回調(diào)。
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