>> 國泰君安期貨-國債期貨：股債聯動日內反轉，適度寬松再提長端合約支撐較強-250109
| 上傳日期： |
2025/1/9 |
大小： |
599KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪,林致遠 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
【基本面跟蹤】
1月8日，國債期貨收盤漲跌互現，30年期主力合約漲0.08%，10年期主力合約漲0.09%，5年期主力合約收平，2年期主力合約跌0.03%。
國債期貨指數為0.76。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.03%，策略近20日累加收益為0.47%，近60日累加收益為1.74%，近120日累加收益為1.60%，近240日累加收益為3.42%。
市場方面，A股三大指數今日探底回升，截至收盤，滬指漲0.02%，深成指跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%，北證50指數漲1.27%。全市場成交額12576億元，較上日放量1685億元。全市場超3200只個股飄綠。
資金方面，隔夜SHIBOR報1.5230%，上漲4.00個基點。7天SHIBOR報1.5800%，上漲3.90個基點。3個月SHIBOR報1.6520%，下降0.30個基點。
2年期活躍CTD券為240019.IB，IRR為1.53%，5年期活躍CTD券為240008.IB，IRR為1.41%，10年期活躍CTD券為240018.IB，IRR為1.56%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為0.98%，目前R007約1.6286%。
貨幣市場方面，1月8日銀行間質押式回購市場共成交26億元，增加1.54%。其中，隔夜收于1.40%，與上一交易日持平，7天收于1.62%，較前一交易日上漲12bp；中期方面，14天收于1.65%，與上一交易日持平；長期方面，1個月收于1.60%，較前一交易日上漲3bp。
現券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y、5Y和30Y期中債收益率分別上行4.25BP、0.53BP和1.00BP至1.09%、1.39%和1.87%；10Y期下移0.24BP至1.61%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據到期收益率6M、1Y和3Y期分別上行2.24BP、1.15BP和2.29BP至1.62%、1.66%和1.72%；5Y期下移0.35BP至1.83%）。
分機構類型凈多頭持倉日度變化：私募增加10.92%；外資增加7.97%，理財子增加7.39%；周度變化：私募增加8.66%；外資減少2.77%，理財子減少2.35%。
|
|
