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DTW擇時(shí)策略是基于相似性原理和DTW算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)策略，外資擇時(shí)策略是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時(shí)策略，2024年表現(xiàn)均較出色。模型最新信號(hào)及歷史表現(xiàn)上線萬(wàn)得PMS平臺(tái)——“DTW擇時(shí)模型_指數(shù)6位代碼”和“外資擇時(shí)模型_多空/僅多_000300”。
　　2024年DTW擇時(shí)策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼：DTW策略在滬深300上絕對(duì)收益26.72%，超額10.47%，最大回撤僅10.99%，勝率近80%，盈虧比4.31，交易次數(shù)共9次。
　　2024年DTW擇時(shí)策略在其他指數(shù)上表現(xiàn)也十分優(yōu)異：DTW策略在紅利低波100上的勝率100%，在上證50上勝率超85%，在中證500上勝率60%，同時(shí)在各個(gè)指數(shù)上的超額均在10%左右，最大回撤顯著低于基準(zhǔn)指數(shù)。
　　2024年外資擇時(shí)策略業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異：多頭策略在滬深300股指期貨上絕對(duì)收益約21.84%，超額收益6.01%，最大回撤8.31%，交易盈虧比2.68；多空策略絕對(duì)收益24.79%，超額8.96%，最大回撤12.86%，交易盈虧比1.73。
　　DTW相似性擇時(shí)策略原理思路：基于相似性思路，考察當(dāng)下指數(shù)行情與歷史行情的相似度，篩選出相似度較高的若干歷史行情片段，根據(jù)歷史片段的未來(lái)表現(xiàn)加權(quán)平均得到交易信號(hào)。另外，模型采用一種改進(jìn)的DTW算法作為相似性的衡量指標(biāo)，相對(duì)一般的歐氏距離或傳統(tǒng)DTW算法均有改善。策略具體細(xì)節(jié)詳見(jiàn)《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時(shí)策略中的應(yīng)用——技術(shù)擇時(shí)系列研究》。
　　外資擇時(shí)策略基本邏輯：外資擇時(shí)模型基于兩種境外上市且與A股相關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)，挖掘境外資產(chǎn)價(jià)格變化中蘊(yùn)含的信息。通過(guò)將富時(shí)中國(guó)A50股指期貨構(gòu)建升貼水、價(jià)格背離和南方A50ETF價(jià)格背離三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行復(fù)合，得到外資擇時(shí)信號(hào)。策略具體細(xì)節(jié)詳見(jiàn)《除了北向，還有哪些外資信號(hào)可作為擇時(shí)參考？——技術(shù)擇時(shí)系列研究》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái)，模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)。