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AI行業(yè)輪動(dòng)下周推薦銀行、非銀行金融等行業(yè)
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量價(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.44%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.78%，今年以來超額收益率為0.77%。截至2025年1月24日，模型未來一周將持有銀行、非銀行金融、建筑、工業(yè)金屬、交通運(yùn)輸5個(gè)行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：未來一周300非銀、金融地產(chǎn)等或?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)
　　AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量價(jià)融合因子對(duì)72個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個(gè)概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為21.70%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.67%。截至2025年1月24日，模型未來一周將持有證券精選、銀行精選、工程機(jī)械、辦公用品等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型未來一周將持有300非銀、金融地產(chǎn)、中證基建、浙江國資等指數(shù)。
　　全頻段融合因子今年以來相對(duì)全A等權(quán)超額1.73%
　　截至2025年1月24日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為1.73%，5日RankIC均值為0.130，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率30.94%，5日RankIC均值0.115。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為-1.95%，今年以來超額收益為-2.06%，自2017年初回測以來相對(duì)中證1000年化超額收益率為21.75%，年化跟蹤誤差為6.08%，信息比率為3.58，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.88。
　　文本選股組合今年以來絕對(duì)收益2.62%，相對(duì)中證500超額3.95%
　　截至2025年1月24日，文本FADT_BERT組合今年以來絕對(duì)收益2.62%，相對(duì)中證500超額收益3.95%。自2009年初回測以來年化收益率40.60%，相對(duì)中證500超額年化收益32.81%，組合夏普比率1.41。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。