>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250124
| 上傳日期： |
2025/1/27 |
大小： |
978KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
瞿新榮 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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本周（2025/1/20-2025/1/24）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)大幅上漲，各大指數(shù)收益分別為：上證50 -0.13%；滬深3000.54%；中證5001.12%；中證10001.65%；中證20001.27%；創(chuàng)業(yè)板指2.64%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水繼續(xù)大幅收斂，不利于中性策略持倉。本周成交量小幅增加，日均成交量在1.22萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風(fēng)格因子來看，本周市場小市值風(fēng)格整體占優(yōu)，beta因子大幅上漲。從基本面因子來看，本周盈利類因子小幅上漲，估值因子上漲，紅利因子下跌。量價方面，本周波動率因子整體大跌，動量因子大幅上漲。綜合來看，本周Alpha整體偏樂觀。
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