>> 西部證券-ETF市場掃描與策略跟蹤：中證1000ETF日內(nèi)動量策略YTD超額2.81%-250126
| 上傳日期： |
2025/1/27 |
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| 2869KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿 |
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摘要內(nèi)容
全球市場概況：上周A股市場表現(xiàn)分化，其中，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，為2.64%；港股市場同樣上漲，恒生指數(shù)上漲2.46%。漲幅居前的ETF跟蹤標的主要聚焦在TMT板塊。
ETF新發(fā)情況：上周內(nèi)地市場上報股票ETF 7只；新成立股票ETF 11只。美國市場上周新成立權(quán)益型ETF 8只，其中6只為主動ETF。
A股ETF資金流向：上周，凈流入排名前10的多為中證A500ETF；凈流出前10的包括創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板50ETF等。寬基ETF中，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指的ETF凈流出居前；行業(yè)ETF中，上游及材料板塊ETF凈流入居前；主題ETF中，金融科技ETF（159851）凈流入居前，科技ETF（515000）凈流出居前；主動ETF中，1000ETF增強凈流入居前，500ETF增強凈流出居前；Smart Beta ETF中，中證紅利ETF（515080）凈流入居前，創(chuàng)業(yè)板成長ETF（159967）凈流出居前。
美國股票ETF市場資金流向：上周，美國市場政治主題ETF凈流入居前，資源管理主題ETF凈流出居前；主動ETF中，以標普500指數(shù)為基準的JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF凈流入居前，以MSCIACWI指數(shù)為基準的Main Thematic Innovation ETF凈流出居前；Smart Beta ETF中，動量類ETF凈流入居前；其他ETF中，跟蹤納斯達克100指數(shù)的ETF凈流入居前，跟標普能源選擇指數(shù)的ETF凈流出居前；投資A股和港股的股票ETF合計凈流出0.18億美元。
商品市場資金流向：上周，內(nèi)地黃金ETF凈流入居前，合計凈流入4.20億元；美國市場黃金ETF合計凈流出居前，合計凈流出18.52億美元。
ETF策略業(yè)績表現(xiàn)：上周，擴散指標+RRGETF輪動策略收益率為2.2%，相對中信一級等權(quán)和滬深300指數(shù)的超額收益分別為1.93%、1.66%；50%底倉+日內(nèi)動量策略在上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和中證1000ETF策略的收益率分別為-0.36%、0.2%、0.7%和1.41%，相較于對應50%倉位ETF的超額收益分別為-0.38%、-0.2%、0.06%和0.47%。
風險提示：本報告1-3章涉及的ETF僅為客觀統(tǒng)計結(jié)果，不構(gòu)成投資建議。第4章中模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行測算，存在模型失效風險。
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