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我們構(gòu)建以股息率作為核心選股指標(biāo)，選取現(xiàn)金流穩(wěn)定、長期持續(xù)現(xiàn)金分紅、分紅比例較高、未來持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的上市公司作為投資標(biāo)的的選股策略。
　　近10年（2015.1-2024.12）高分紅量化精選組合回測(cè)區(qū)間總收益607.48%，年化收益21.61%，夏普比率0.92，卡瑪比率0.98，相對(duì)比基準(zhǔn)中證紅利指數(shù)超額年化收益16.39%，夏普比率1.81，卡瑪比率1.63。
　　近10年（2015.1-2024.12）紅利低波精選組合回測(cè)區(qū)間總收益556.61%，年化收益20.71%，夏普比率0.9，卡瑪比率1.06，相對(duì)比基準(zhǔn)中證紅利指數(shù)超額年化收益15.42%，夏普比率1.76，卡瑪比率2.42。
　　高分紅量化精選組合表現(xiàn)亮眼，2019年以來策略收益均超過15%，且組合每年均能戰(zhàn)勝其基準(zhǔn)。
　　紅利低波精選組合表現(xiàn)較為穩(wěn)健，除了2024年策略表現(xiàn)與中證紅利指數(shù)接近，其他年份均跑贏基準(zhǔn)，且每年超額最大回撤均不超過10%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成任何投資建議