>> 國投證券-債市久期全知道-250301
| 上傳日期： |
2025/3/2 |
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| 399KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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利率擇時模型信號：總信號轉(zhuǎn)為看利率震蕩。波動信號由2025年2月25日開始看利率上行，趨勢信號由2024年11月8日開始看利率下行，模型總體看利率震蕩。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《讀懂“價格語言”》），謹(jǐn)供參考。
久期中位值連續(xù)第二周回落。2月24日至2月28日，公募基金久期中位值下降0.07年至2.87年，處于過去三年68%分位。
分歧度上升。2月24日至2月28日，久期分歧度指數(shù)上升0.01至0.53，處于過去三年64%分位。
風(fēng)險提示：模型估算誤差
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