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>> 國(guó)泰君安期貨-商品期權(quán)日?qǐng)?bào)-250313
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評(píng)級(jí):   -- 作者:   張銀
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策略機(jī)會(huì)
  1.1 PTA有止跌趨勢(shì),波動(dòng)率回落,可考慮構(gòu)建牛市看跌期權(quán)價(jià)差組合,賺取波動(dòng)率下降和行情反轉(zhuǎn)可能性的收益;
  1.2豆油期權(quán)波動(dòng)率處于低位,偏度也處于低位,價(jià)格震蕩整理,可考慮買入虛值看漲期權(quán)同時(shí)賣出虛值看跌期權(quán),適當(dāng)使用期貨空單對(duì)沖,布局偏度上升的收益
 
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