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>> 國泰君安期貨-商品期權(quán)周報(bào)-250323
上傳日期:   2025/3/24 大?。?/td>   1145KB
格式:   pdf  共34頁 來源:   國泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張銀
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市場綜述
  過去一周商品期權(quán)交易量和波動(dòng)率同步下降,持倉量有所上升。能化板塊波動(dòng)率逆勢上漲,貴金屬和有色板塊交易量上升,但波動(dòng)率整體仍然回落,上期所期權(quán)即將于周二到期,注意臨近到期的Gamma風(fēng)險(xiǎn)。
  玻璃期貨價(jià)格在周五夜盤拉升,現(xiàn)貨市場成交持續(xù)好轉(zhuǎn),庫存下降,期權(quán)隱含波動(dòng)率和偏度值有上升空間,深度虛值看漲期權(quán)交易量有上升,可考慮買入虛值看漲期權(quán)做多;
  苯乙烯下游需求維持高開工,供應(yīng)端持續(xù)有減量預(yù)期,期權(quán)隱波處于近親較高水平,看跌期權(quán)的隱波相對(duì)溢價(jià)更加明顯,可考慮買入虛值看漲期權(quán)并賣出虛值看跌期權(quán),適當(dāng)采用期貨空單對(duì)沖Delta敞口,交易行情企穩(wěn)的偏度回歸機(jī)會(huì);
  有色和貴金屬的波動(dòng)率處于下降趨勢中,行情高位震蕩,短期可能回落但長期看多趨勢可能尚未結(jié)束,可考慮短期賣出看漲期權(quán)做空波動(dòng)率,但需要注意及時(shí)止損或者做多期貨進(jìn)行對(duì)沖。
  
 
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