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研究結(jié)論
　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控
　　本周市場(chǎng)正收益風(fēng)格集中在Value風(fēng)格上，負(fù)收益風(fēng)格表現(xiàn)在Beta風(fēng)格上。3個(gè)月盈利上下調(diào)是中證全指成分股中，本周表現(xiàn)最好的因子。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間，最近一周，3個(gè)月盈利上下調(diào)、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好，而三個(gè)月反轉(zhuǎn)、盈余公告最低價(jià)跳空超額等因子表現(xiàn)較差。最近一月，六個(gè)月UMR、三個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期ROE環(huán)比變化、三個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間，最近一周，一個(gè)月UMR、三個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月，預(yù)期EPTTM、單季ROE等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證800指數(shù)為選股空間，最近一周，六個(gè)月UMR、DELTAROA等因子表現(xiàn)較好，而BP、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，六個(gè)月UMR、一年UMR等因子表現(xiàn)較好，而特異度、三個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間，最近一周，一個(gè)月?lián)Q手、六個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速環(huán)比變化、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、預(yù)期ROE環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。
　　以國(guó)證2000指數(shù)為選股空間，最近一周，單季ROE、EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而一年動(dòng)量、單季凈利同比增速環(huán)比變化等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個(gè)月波動(dòng)、六個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而一年動(dòng)量、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
　　以創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)為選股空間，最近一周，一年UMR、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季SP等因子表現(xiàn)較差。最近一月，一個(gè)月UMR、六個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而BP、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證全指指數(shù)為選股空間，最近一周，3個(gè)月盈利上下調(diào)、三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較好，而一年動(dòng)量、EPTTM一年分位點(diǎn)等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季EP、六個(gè)月UMR等因子表現(xiàn)較好，而一年動(dòng)量、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.10%，最低-0.87%，中位數(shù)0.18%。最近一周，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：大成滬深300增強(qiáng)A、宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.02%，最低-0.36%，中位數(shù)0.31%。最近一周，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：申萬(wàn)菱信中證500優(yōu)選增強(qiáng)A、宏利500增強(qiáng)LOF、中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A。
　　中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.98%，最低0.33%，中位數(shù)0.89%。最近一周，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金中前三名分別為：申萬(wàn)菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、華夏中證1000指數(shù)增強(qiáng)A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)極端環(huán)境沖擊。