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★股指期貨行情簡(jiǎn)評(píng)：
　　市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回調(diào)。分行業(yè)看，電力設(shè)備和電子貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)、中證500及中證1000的主要跌幅，有色金屬和電力設(shè)備貢獻(xiàn)了上證50的主要跌幅。IH成交環(huán)比上升，IC、IM及IF成交環(huán)比下降，除IH外各品種基差有所走強(qiáng)。(股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià))★ 
　　股指期貨基差策略推薦：
　　IH、IF基差維持低波，IH維持升水格局，IF基差圍繞0附近波動(dòng)，IC、IM維持深度貼水。IC、IM當(dāng)季年化貼水持續(xù)低于兩年10%分位，統(tǒng)計(jì)角度后續(xù)基差收斂壓力大，但是深度貼水情況下近月合約基差收斂安全墊大，建議謹(jǐn)慎持有跨期正套組合，跨期反套仍需等待趨勢(shì)確認(rèn)。IC、IM展期策略仍推薦多近空遠(yuǎn)；IH、IF升水格局下，遠(yuǎn)月合約由于分紅預(yù)期升水幅度更大，展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，年化基差率、動(dòng)量、正套上周各策略均盈利。年化基差率因子在各品種上主要給出正套信號(hào)。
　　跨品種套利時(shí)序策略凈值上周繼續(xù)回撤0.1%，市場(chǎng)風(fēng)格開始轉(zhuǎn)向大盤。動(dòng)量和季節(jié)性給出多大空小的信號(hào)，但基差信號(hào)依然看多小市值品種。信號(hào)合成后，IC/IF組合給出空倉信號(hào)，IM/IC信號(hào)轉(zhuǎn)向推薦100%倉位多IC空IM。
　　★股指期貨擇時(shí)策略跟蹤：
　　日度擇時(shí)策略各模型上周普遍上漲，單因子等權(quán)、OLS、XGB上周收益分別為0.5%、1.2%、1.1%。不同模型的最新信號(hào)仍以看空為主，OLS、XGB在各指數(shù)上均給出看空信號(hào)，單因子等權(quán)除了看多滬深300其余指數(shù)均給出看空信號(hào)