>> 國(guó)泰海通證券-高頻選股因子周報(bào)：上周大單因子表現(xiàn)優(yōu)異，中證1000 AI增強(qiáng)嚴(yán)約束組合尤為強(qiáng)勢(shì)-250410
| 上傳日期： |
2025/4/10 |
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| 1858KB |
| 格式： |
pdf 共21頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)泰海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
鄭雅斌,余浩淼 |
| 下載權(quán)限： |
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本報(bào)告導(dǎo)讀：
上周高頻因子表現(xiàn)普遍反彈，大單因子表現(xiàn)尤為明顯。AI增強(qiáng)組合反彈勢(shì)頭強(qiáng)烈，中證1000 AI增強(qiáng)嚴(yán)約束組合年內(nèi)超額達(dá)到6.45%。
投資要點(diǎn)：
上周高頻因子表現(xiàn)普遍反彈，大單因子表現(xiàn)尤為明顯：日內(nèi)高頻偏度因子上周、4月2025年多空收益為-0.12%，-0.12%，11.2%。日內(nèi)下行波動(dòng)占比因子上周、4月2025年多空收益為-0.36%，-0.36%，8.82%。開(kāi)盤(pán)后買(mǎi)入意愿占比因子上周、4月2025年多空收益為0.41%，0.41%，6.53%。開(kāi)盤(pán)后買(mǎi)入意愿強(qiáng)度因子上周、4月2025年多空收益為0.76%，0.76%，7%。開(kāi)盤(pán)后大單凈買(mǎi)入占比因子上周、4月2025年多空收益為1.46%，1.46%，9.17%。開(kāi)盤(pán)后大單凈買(mǎi)入強(qiáng)度因子上周、4月2025年多空收益為0.85%，0.85%，4.82%。日內(nèi)收益因子上周、4月2025年多空收益為0.61%，0.61%，7.38%。尾盤(pán)成交占比因子上周、4月2025年多空收益為-0.24%，-0.24%，5.48%。平均單筆流出金額占比因子上周、4月2025年多空收益為0.02%，0.02%，1.33%。大單推動(dòng)漲幅因子上周、4月2025年多空收益為0.01%，0.01%，3.11%。
深度學(xué)習(xí)因子表現(xiàn)穩(wěn)健，多顆粒度因子尤為突出：GRU(10,2)+NN(10)因子上周、4月2025年多空收益為0.84%，0.84%，9.81%。GRU(50,2)+NN(10)因子上周、4月2025年多空收益為0.87%，0.87%，11.21%。多顆粒度模型（5日標(biāo)簽）因子上周、4月2025年多空收益為1.43%，1.43%，22.01%。多顆粒度模型（10日標(biāo)簽）因子上周、4月2025年多空收益為1.28%，1.28%，19.89%。
AI增強(qiáng)組合反彈勢(shì)頭強(qiáng)烈，中證1000 AI增強(qiáng)嚴(yán)約束組合年內(nèi)超額達(dá)到6.45%：周度調(diào)倉(cāng)的中證500 AI增強(qiáng)寬約束組合上周、4月2025年的收益率分別為0.91%，1.13%，1.8%。周度調(diào)倉(cāng)的中證500 AI增強(qiáng)嚴(yán)約束組合上周、4月2025年的收益率分別為1.3%，0.95%，1.72%。周度調(diào)倉(cāng)的中證1000 AI增強(qiáng)寬約束組合上周、4月2025年的收益率分別為1.16%，1.65%，2.26%。周度調(diào)倉(cāng)的中證1000 AI增強(qiáng)嚴(yán)約束組合上周、4月2025年的收益率分別為1.15%，1.42%，6.45%。
風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。
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