>> 國泰君安期貨-商品期權(quán)日報-250411
| 上傳日期: |
2025/4/14 |
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| 659KB |
| 格式: |
pdf 共10頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張銀 |
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期權(quán)策略 1.1 PTA期權(quán)偏度高位回落,看漲期權(quán)成交量和持倉量占比上升,可考慮賣出虛值看漲期權(quán)同時買入平值看漲期權(quán)做牛市價差策略,適當賣出期貨進行對沖; 1.2黃金期權(quán)中看跌期權(quán)的成交持倉占比上升,偏度與期貨價格相關(guān)性轉(zhuǎn)負,體現(xiàn)出黃金期權(quán)市場對于價格高位的對沖需求,可考慮賣出虛值看漲期權(quán)備兌交易策略。
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