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燒堿買入看漲期權(quán)收益顯著：近一周燒堿漲幅較大，其買入看漲期權(quán)收益顯著，收益率達(dá)到2.13%，PTA，尿素等品種同樣買入看漲期權(quán)獲益顯著；其中尿素期權(quán)由于波動(dòng)率同樣上漲，故買入跨式/寬跨式期權(quán)獲利顯著。對(duì)于部分下跌幅度較大品種，采用領(lǐng)口策略對(duì)沖效果較好，如原油下跌7.43%，其領(lǐng)口策略收益率為-0.84%。
　　統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2025年05月01日到2025年05月08日。以期初期權(quán)收盤價(jià)進(jìn)行開倉，持倉過程中不對(duì)合約進(jìn)行調(diào)整，不做換倉或展期操作，以期末期權(quán)收盤價(jià)計(jì)算收益率。
　　收益率計(jì)算方式：考慮到不同期權(quán)策略涉及到不同比例的資金使用效率，本報(bào)告中的收益率計(jì)算方式均為一手該策略的損益除以期初標(biāo)的價(jià)格，以此方式使得各策略收益情況橫向可比；針對(duì)時(shí)序的策略凈值走勢(shì)，按照同樣的方式計(jì)算日度級(jí)別收益率，再轉(zhuǎn)化為凈值曲線。
　　合約選擇：期限上，以成交量最大的期限作為主力合約，以主力合約建倉；若主力合約剩余到期時(shí)間不足一周，則以次主力合約建倉；行權(quán)價(jià)選擇上，各策略均以平值以及虛實(shí)值一檔合約進(jìn)行構(gòu)建，具體見各策略收益率圖表下方標(biāo)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告內(nèi)容僅作數(shù)據(jù)瀏覽使用，不構(gòu)成任何投資建議。