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>> 國泰君安期貨-商品策略周報(bào)-250518
上傳日期:   2025/5/19 大?。?/td>   737KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   國泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   李浩
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
1、【南華商品指數(shù)】
  本周(2025/5/11 – 2025/5/16)南華商品指數(shù)震蕩向上,指數(shù)上漲約0.5%。
  2、【截面策略】
  截面策略類因子中,等權(quán)組合多空收益為3.44%(2倍杠桿),展期收益因子、長周期反轉(zhuǎn)因子、持倉變化因子、趨勢(shì)突破因子和波動(dòng)因子呈現(xiàn)正收益,流動(dòng)性因子、量價(jià)相關(guān)性因子和動(dòng)量因子呈現(xiàn)負(fù)收益。
  3、【跨品種套利策略】
  跨品種套利策略中,螺礦比套利策略和套利組合策略均呈現(xiàn)正收益,收益率分別為0.11%和0.28%(1倍杠桿)。
  4、【股指時(shí)序策略】
  股指多因子策略中,等權(quán)組合的多空收益為1.32%。持倉因子呈現(xiàn)正收益,基差因子呈現(xiàn)正收益,遺傳動(dòng)量因子呈現(xiàn)正收益,遺傳波動(dòng)因子呈現(xiàn)負(fù)收益,時(shí)間因子呈現(xiàn)正收益。
  
  
 
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