>> 國泰君安期貨-商品策略周報-250608
| 上傳日期： |
2025/6/9 |
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| 737KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
李浩 |
| 下載權限： |
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1、【南華商品指數(shù)】
本周（2025/6/3 – 2025/6/8）南華商品指數(shù)震蕩向上，指數(shù)上升約1.8%。
2、【截面策略】
截面策略類因子中，等權組合多空收益為0.40%（2倍杠桿），流動性因子、展期收益因子、長周期反轉因子和持倉變化因子呈現(xiàn)正收益，趨勢突破因子、量價相關性因子、波動因子和動量因子呈現(xiàn)負收益。
3、【跨品種套利策略】
跨品種套利策略中，螺礦比套利策略和套利組合策略均呈現(xiàn)負收益，收益率分別為-0.12%和-0.07%（1倍杠桿）。
4、【股指時序策略】
股指多因子策略中，等權組合的多空收益為0.22%。持倉因子呈現(xiàn)正收益，基差因子呈現(xiàn)正收益，遺傳動量因子呈現(xiàn)正收益，遺傳波動因子呈現(xiàn)正收益，時間因子呈現(xiàn)正收益。
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