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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)均下跌。滬深300下跌0.45%，上證指數(shù)下跌0.51%，中證800下跌0.79%，深證成指下跌1.16%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.66%，中證1000下跌1.74%，中證500下跌1.75%，中證2000下跌2.22%，北證50下跌2.55%。
　　從行業(yè)來(lái)看，銀行、綜合金融、通信、電子、食品飲料等行業(yè)表現(xiàn)居前；農(nóng)林牧漁、有色金屬、商貿(mào)零售、紡織服裝、醫(yī)藥等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周估值因子、動(dòng)量因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為1.12%和-3.02%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度EP、單季度ROE、單季度ROA因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周20日成交量變異系數(shù)、BP、單季度EP因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度EP、單季度ROA同比、單季度ROE因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周對(duì)數(shù)市值、60日反轉(zhuǎn)、60日特異度因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度ROE、240日偏度、單季度EP因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周20日成交量比率、60日成交量比率、20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差因子表現(xiàn)較好
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.13%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.43%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.53%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為匯安成長(zhǎng)優(yōu)選A（005550.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為德邦量化對(duì)沖策略A（008838.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.64%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.42%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.39%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.72%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.47%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。