>> 華創(chuàng)證券-非銀行金融行業(yè)金融資金面跟蹤：量化周報，超額整體平穩(wěn)，市場成交量有所回落-250706
| 上傳日期： |
2025/7/7 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
徐康,劉瀟偉 |
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此報告為加密報告 |
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各量化超額整體為正。上周樣本量化私募收益及超額如下：1）300增強策略周/月/年初以來平均收益分別為+2.2%/+2.4%/+4.7%，周/月/年初以來平均超額分別為-0.1%/+0.7%/+4.9%；2 ） 500增強策略周/月/年初以來平均收益分別為+3.6%/+5.1%/+10.4%，周/月/年初以來平均超額分別為-0.4%/+0.6%/+9.9%；3）A500增強策略周/月/年初以來平均收益分別為+2.1%/+2.6%/+8.7%，周/月/年初以來平均超額分別為-0.6%/+0.7%/+9.2%；4 ） 1000增強策略周/月/年初以來平均收益分別為+4.9%/+6.8%/+16.4%，周/月/年初以來平均超額分別為+0.2%/+1.4%/+13.7%；5）空氣指增策略周/月/年初以來平均收益分別為+4.1%/+5.8%/+17.7%；6）市場中性策略周/月/年初以來平均收益分別為+0.5%/+0.5%/+5.6%。
1）滬深300相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為-0.7%/-0.4%/+1.6%；2）中證1000相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為+0.3%/+0.3%/-2.2%；3）中證2000相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為+0.3%/-0.1%/-8.8%；4）微盤股相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為-0.8%/-3.3%/-22.6%。
1）滬深300周/月/年初以來日均成交額分別為2663/2647/2898億元，環(huán)比-14.6%/-37.2%/+28.3%；2）中證500周/月/年初以來日均成交額分別為2042/1855/2077億元，環(huán)比-3.3%/-36.9%/+52.7%；3）中證1000周/月/年初以來日均成交額分別為3085/2820/2979億元，環(huán)比-0.7%/-35.3%/+86%；4）中證2000周/月/年初以來日均成交額分別為4193/4032/3915億元，環(huán)比-0.2%/-39.7%/+89.1%；5）微盤股周/月/年初以來日均成交額分別為343/322/259億元，環(huán)比+14.6%/-37.3%/+55%。
1）本周漲幅前三的行業(yè)分別為鋼鐵+6%、建材+4.3%、醫(yī)藥生物+4.3%；漲幅后三的行業(yè)分別為軟件服務-1.1%、半導體-0.9%、家庭用品-0.7%；2）本月漲幅前三的行業(yè)分別為硬件設備+10.3%、國防軍工+9.1%、銀行+8.3%；漲幅后三的行業(yè)分別為家庭用品-12.1%、日常消費零售-6.6%、食品飲料-3.5%；3）年初以來漲幅前三的行業(yè)分別為銀行+19.2%、有色金屬+15.6%、醫(yī)藥生物+13.3%；漲幅后三的行業(yè)煤炭-9%、房地產(chǎn)-8.4%、可選消費零售-6.8%。
基差震蕩波動?；钋闆r：當月合約年化貼水情況來看，IF/IC/IM當月合約年化貼水分別為+13%/+17.7%/+22.3%，居于近一年年化貼水幅度分位數(shù)分別為82.7%/81%/78.7%。下季合約年化貼水情況來看，IF/IC/IM下季合約年化貼水分別為+4.6%/+10%/+13.2%，居于近一年年化貼水幅度分位數(shù)分別為78.3%/80.8%/86%。
風險提示：市場成交量收縮，樣本量化私募業(yè)績不代表全行業(yè)業(yè)績
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