>> 國金證券-基金量化觀察：首批10只AAA科技創(chuàng)新公司債ETF集中發(fā)行-250707
| 上傳日期： |
2025/7/8 |
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| 1551KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2025.6.30-2025.7.4）已上市ETF資金凈流入合計-17.27億元，其中債券型ETF資金凈流入118.99億元，跨境ETF資金凈流入90.11億元，商品型ETF資金凈流入22.63億元，股票型ETF資金凈流出248.99億元。
在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入-322.70億元，上周科創(chuàng)50ETF資金凈流入16.06億元，深證100ETF資金凈流入3.45億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入99.11億元。上周金融地產(chǎn)、高端制造、科技、周期板塊ETF資金凈流入額分別為48.09億元、40.40億元、20.04億元、1.45億元，消費、醫(yī)藥生物板塊ETF資金凈流出額分別為2.36億元、5.44億元。上周3只中證通用航空ETF申報，基金管理人分別為南方基金、華泰柏瑞基金、平安基金。本周首批10只AAA科技創(chuàng)新公司債ETF集中發(fā)行，其中有6只跟蹤中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)，3只跟蹤上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)，1只跟蹤深證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。
主動權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
主動權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括：華富健康文娛A(001563.OF)、永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)(008618.OF)、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健(010434.OF)、招商豐韻A(006364.OF)、同泰大健康主題A(011002.OF)，它們的收益率分別為17.05%、15.52%、13.39%、10.99%、10.91%。
上周主動量化基金上周收益率中位數(shù)為1.37%，近1年以來收益率中位數(shù)為21.05%。上周各類主題基金中，醫(yī)藥與金融地產(chǎn)主題基金表現(xiàn)相對較好，收益率中位數(shù)分別為5.86%、1.56%。近1年以來，金融地產(chǎn)與醫(yī)藥主題基金業(yè)績領(lǐng)先，收益率中位數(shù)分別為29.50%、29.52%。
在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中，鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(005870.OF)上周表現(xiàn)最佳，相對基準(zhǔn)的超額收益率為0.87%。在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中，安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(005965.OF)上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.87%。在中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(015867.OF)上周取得了1.06%的超額收益率。在國證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)A(017892.OF)表現(xiàn)最優(yōu)，取得了1.11%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險。基金相關(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料。
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