>> 國泰君安期貨-商品策略周報-250713
| 上傳日期： |
2025/7/14 |
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| 737KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
李浩,張劍鍇 |
| 下載權限： |
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1、【南華商品指數】
本周（2025/7/7 – 2025/7/11）南華商品指數震蕩向上，指數上升約1.0%。
2、【截面策略】
截面策略類因子中，等權組合多空收益為2.58%（2倍杠桿），動量因子、展期收益因子、長周期反轉因子、趨勢突破因子、量價相關性因子、流動性因子、波動因子和持倉變化因子均呈現正收益。
3、【跨品種套利策略】
跨品種套利策略中，螺礦比套利策略和套利組合策略均呈現正收益，收益率分別為0.11%和0.43%（1倍杠桿）。
4、【股指時序策略】
股指多因子策略中，等權組合的多空收益為-0.13%。持倉因子呈現負收益，基差因子呈現正收益，遺傳動量因子呈現負收益，遺傳波動因子呈現正收益，時間因子呈現負收益
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