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>> 國(guó)信證券-多因子選股周報(bào):特異度因子表現(xiàn)出色,四大指增組合年內(nèi)超額均超9%-250726
上傳日期:   2025/7/27 大小:   4778KB
格式:   pdf  共18頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)信證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張欣慰,張宇
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.78%,本年超額收益9.31%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.52%,本年超額收益9.90%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.07%,本年超額收益15.69%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.26%,本年超額收益9.96%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,特異度、EPTTM一年分位點(diǎn)、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而SPTTM、預(yù)期PEG、單季SP等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,三個(gè)月波動(dòng)、EPTTM一年分位點(diǎn)、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好,而3個(gè)月盈利上下調(diào)、單季ROE、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、3個(gè)月盈利上下調(diào)、單季SP等因子表現(xiàn)較差。
  以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,特異度、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期PEG、3個(gè)月盈利上下調(diào)、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉(cāng)指數(shù)為選股空間。最近一周,三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、特異度、三個(gè)月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、3個(gè)月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有70只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)782億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有71只,總規(guī)模合計(jì)451億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)151億元。中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有52只,總規(guī)模合計(jì)242億元。
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.28%,最低-0.98%,中位數(shù)0.12%。最近一月:超額收益最高4.10%,最低-0.99%,中位數(shù)0.61%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.41%,最低-1.31%,中位數(shù)0.04%。最近一月:超額收益最高2.56%,最低-0.60%,中位數(shù)0.60%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.82%,最低-0.47%,中位數(shù)0.15%。最近一月:超額收益最高3.55%,最低-0.67%,中位數(shù)1.07%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.82%,最低-0.47%,中位數(shù)0.15%。最近一月:超額收益最高1.89%,最低-1.55%,中位數(shù)0.68%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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