>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250801
| 上傳日期： |
2025/8/4 |
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| 1062KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
馮俊凱 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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報告導(dǎo)讀：
本周（2025/7/28-2025/8/1）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)整體轉(zhuǎn)弱，各大指數(shù)收益分別為：上證50 -1.48%；滬深300 -1.75%；中證500 -1.37%；中證1000 -0.54%；國證2000 -0.19%；創(chuàng)業(yè)板指-0.74%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水整體走擴，有利于中性策略持倉。本周成交量與上周相比小幅下降，日均成交量在1.78萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風(fēng)格因子來看，本周市場風(fēng)格因子小市值占優(yōu)，波動率因子、beta因子整體上漲。從基本面因子來看，估值因子、杠桿因子、成長因子、分紅因子小幅下跌。量價方面，本周動量因子整體上漲，反轉(zhuǎn)因子、流動性因子整體下跌。綜合來看，本周Alpha整體偏樂觀。
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