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國信證券-多因子選股周報(bào):成長(zhǎng)因子表現(xiàn)出色,四大指增組合年內(nèi)超額均超10%-250823
上傳日期:
2025/8/24
大?。?/td>
4760KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
國信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.87%,本年超額收益11.58%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.22%,本年超額收益11.11%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.02%,本年超額收益14.85%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-1.49%,本年超額收益10.27%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、一年動(dòng)量、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而EPTTM、單季EP、一個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,EPTTM一年分位點(diǎn)、高管薪酬、DELTAROA等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期EPTTM、EPTTM、單季EP等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而一個(gè)月反轉(zhuǎn)、預(yù)期EPTTM、股息率等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營(yíng)收同比增速、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好,而單季EP、EPTTM、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動(dòng)量、單季營(yíng)利同比增速、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而單季EP、預(yù)期EPTTM、EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有70只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)770億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有71只,總規(guī)模合計(jì)432億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)150億元。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有52只,總規(guī)模合計(jì)205億元。
滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.69%,最低-1.53%,中位數(shù)-0.57%。最近一月:超額收益最高3.08%,最低-2.51%,中位數(shù)-0.18%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.78%,最低-1.40%,中位數(shù)-0.31%。最近一月:超額收益最高1.55%,最低-4.83%,中位數(shù)-0.65%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.65%,最低-0.96%,中位數(shù)0.21%。最近一月:超額收益最高2.47%,最低-3.11%,中位數(shù)-0.16%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.65%,最低-0.96%,中位數(shù)0.21%。最近一月:超額收益最高1.51%,最低-3.32%,中位數(shù)-0.48%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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