>> 國信證券-多因子選股周報：中證1000增強組合本周超額0.91%，年內(nèi)超額17.72%-250927
| 上傳日期： |
2025/9/27 |
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| 4761KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,張宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益-0.17%，本年超額收益16.49%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.26%，本年超額收益8.94%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.91%，本年超額收益17.72%。
中證A500指數(shù)增強組合本周超額收益-0.21%，本年超額收益9.06%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，單季超預(yù)期幅度、單季營收同比增速、單季ROE等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期BP、預(yù)期凈利潤環(huán)比、BP等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月?lián)Q手、單季營收同比增速、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、SPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月機構(gòu)覆蓋、單季ROE、高管薪酬等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、DELTAROA、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周，單季營收同比增速、EPTTM一年分位點、單季ROE等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、DELTAROA、DELTAROE等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，高管薪酬、單季ROE、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、預(yù)期凈利潤環(huán)比、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有74只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計793億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有71只，總規(guī)模合計432億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只，總規(guī)模合計150億元。中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只，總規(guī)模合計226億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.91%，最低-1.54%，中位數(shù)-0.17%。最近一月：超額收益最高4.81%，最低-3.36%，中位數(shù)-0.53%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.63%，最低-1.35%，中位數(shù)-0.01%。最近一月：超額收益最高2.51%，最低-5.04%，中位數(shù)-0.56%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.66%，最低-0.37%，中位數(shù)0.44%。最近一月：超額收益最高2.76%，最低-0.87%，中位數(shù)0.83%。
中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.66%，最低-0.37%，中位數(shù)0.44%。最近一月：超額收益最高2.26%，最低-2.55%，中位數(shù)-0.20%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。
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